Kredytowe instrumenty pochodne są zaliczane do najważniejszych innowacjifinansowych kilku ostatnich lat. Ich pojawienie się na rynku jest odpowiedziąna zapotrzebowanie na wystandaryzowane kontrakty pozwalające wyodrębnić iprzenosić ryzyko kredytowe. Rynek kształtują dwie strony - zabezpieczającysię, którzy chcą ograniczyć ryzyko kredytowe, oraz podmioty skłonne wziąćna siebie to ryzyko w zamian za określony dochód. W książce szczegółowo omówiono:
- cechy rynku kredytowych instrumentów pochodnych,
- główne rodzaje kredytowych instrumentów pochodnych: swapy kredytowe, swapy dochodowe, opcje kredytowe oraz skrypty dłużne indeksowane do zdarzeń kredytowych,
- zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych,
- regulacje prawne dotyczące tego rodzaju kontraktów,
- metody wyceny kredytowych instrumentów pochodnych.
Największy nacisk położono na praktyczne zagadnienia związane z obrotemna rynku kredytowych instrumentów pochodnych. Liczne przykłady pozwalają dokładniezapoznać się ze specyfiką tego rynku.
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników instytucji finansowych, którzychcąc inwestować na rynku kredytowych instrumentów pochodnych, powinni dokładniepoznać ich wady i zalety. Jest również przydatna dla pracowników naukowychuczelni ekonomicznych oraz dla studentów poszukujących informacji onajnowszych instrumentach pochodnych.
