Książka powstała na podstawie materiałów pochodzących z konferencjiorganizowanych przez Chemical Bank's Quantitative Research & Trading Group oraz Imperial College w Londynie. Koncentruje się głównie na trzech tematach:

• Modelowanie przy użyciu danych o dużej częstotliwości.
• Funkcja informacyjna rynków aktywów o wysokim poziomie zmienności.
• Zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych.

Naukowcy rozwinęli nowe narzędzia matematyczne i statystyczne, pomagająceprognozować przyszłe zmiany cen. Techniki te, bazujące w ogromnej mierze naanalizach nieliniowych, w połączeniu z obszernymi bazami danych i coraz większąmocą obliczeniową komputerów, czynią dzisiaj możliwym generowanie systemów,które mogą pomagać w ocenie ekspozycji na ryzyko i zarządzaniu nią.

Publikacje adresowane są do praktyków zarządzania ryzykiem, pracownikówinstytucji finansowych, dyrektorów finansowych, menedżerów funduszyinwestycyjnych oraz studentów ekonomii.