Metoda szacowania potencjalnej straty na portfelu handlowym lubinwestycyjnym, zwana modelem VAR, upowszechniła się w świecie bankowości iobecnie uznawana jest za istotne narzędzie w rękach menedżerów ryzyka. Zaletątej metody jest fakt, że może być zastosowana do wszystkich produktówfinansowych, zarówno dla pojedynczych instrumentów, jak i całego portfela.

Dołączony do książki CD-ROM zawiera przykłady metod kalkulacji VAR warkuszu kalkulacyjnym Excel.