W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeliekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregówczasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Stało się to możliwem.in. dzięki powstaniu wielu modeli mających u podstaw narzędzia matematyczne(w tym modeli ekonometrycznych) oraz rozwojowi technologii informatycznej, któryto rozwój umożliwił stosunkowo łatwą implementację (a zatem równieżweryfikację) tych modeli w praktyce. Ta tendencja dotyczy również Polski.Potrzebne są zatem prace, które z jednej strony przedstawią w sposób przystępnyskomplikowane modele matematyczne, a z drugiej - dokonają ich weryfikacji wodniesieniu do polskich finansowych szeregów czasowych.

Książkę tę można zaliczyć do przedstawionego powyżej nurtu. Jest tojednocześnie jedna z pierwszych pozycji w języku polskim traktująca omodelach ekonometrycznych, które mogą być zastosowane do analizy finansowychszeregów czasowych. [Książka ta] może wypełnić przynajmniej częśćistniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, AE Wrocław