Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym to pierwszamonografia polskich autorów poświęconą teorii i praktyce zarządzaniaryzykiem kredytowym i rynkowym.
W części pierwszej autorzy przedstawiają metodę Wartości Zagrożonej (Value-at-Risk,VAR) wykorzystywaną w zarządzaniu ryzykiem instrumentów rynkowych. Zaczynająod zdefiniowania pojęcia ryzyka i przedstawienia na przykładzie słynnychkatastrof finansowych zasadniczych błędów popełnianych przez zarządypechowych instytucji. Rozdział drugi to przegląd instrumentów i czynnikówryzyka rynkowego. Rozdział trzeci zawiera opis nowoczesnych metod pomiaruryzyka ze szczególnym uwzględnieniem VAR. Wybrane aspekty zastosowaniasymulacji Monte Carlo w szacowaniu ryzyka zostały opisane w rozdziale czwartym.Rozdział piąty poświęcony jest identyfikacji czynników ryzyka. W rozdzialeszóstym autorzy demonstrują metody obliczania VAR dla rozkładówniegaussowskich. Kolejne rozdziały poświęcają postanowieniom KomitetuBazylejskiego i systemowi RiskMetrics.
Druga część zawiera opis nowoczesnych metodologii i modeli VARwykorzystywanych do zarządzania ryzykiem kredytowym zarówno w ujęciupojedynczego instrumentu, jak i portfela. Autorzy opisują najważniejsze modeleVAR dotyczące ryzyka kredytowego: CreditMetrics, KMV, CreditRisk+,CreditPortfolio View, modele "ryzyka neutralnego". W opisie parametrówuwzględnianych przy szacowaniu VAR zaprezentowane zostały badania nad stopamiodzysków z zabezpieczeń kredytów bankowych, a także doświadczenia autoróww budowie ilościowych ratingów kredytowych.
Dariusz Gątarek Autor prac z dziedziny finansów,matematyki i badań operacyjnych. Współpracował z uczelniami w Bonn, Pizie iSydney. Był konsultantem Fujitsu Australia, TP S.A., PBK i Huty Baildon. Odroku 1996 pracownik BRE Bank SA. Współautor modelu dynamiki stóp procentowychi współtwórca rynku instrumentów pochodnych w Polsce.
Marek Krysiak Doradca ds. zarządzania ryzykiem kredytowym w BRE BankSA. Problematyką ryzyka zajmuje się od 1992. Opracował i wdrożył systemocen i limitowania transakcji w PBR SA. Autor publikacji z zakresu oceny ryzykakredytowego i inwestycyjnego.
Robert Maksymiuk Autor artykułów na temat wyceny i zabezpieczeniainstrumentów pochodnych; współautor książki Wycena i zabezpieczeniepochodnych instrumentów finansowych. Do niedawna pracownik BRE Bank SA, obecnie- firmy Arthur Andersen.
Łukasz Witkowski Specjalista d.s. zarządzania ryzykiem portfelakredytowego w BRE Bank SA. Zajmuje się symulacjami prawdopodobieństw utratyzdolności płatniczej. Członek Global Association of Risk Professionals Polskai GARP's Committee on Regulation and Supervision.
